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博碩士論文 etd-0208106-121456 詳細資訊
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論文名稱
Title
銀行現金卡業務審核模式之問題研討-以高雄銀行為例
none
系所名稱
Department
畢業學年期
Year, semester
語文別
Language
學位類別
Degree
頁數
Number of pages
79
研究生
Author
指導教授
Advisor
召集委員
Convenor
口試委員
Advisory Committee
口試日期
Date of Exam
2006-01-16
繳交日期
Date of Submission
2006-02-08
關鍵字
Keywords
現金卡
CASH CARD
統計
Statistics
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中文摘要
授信業務是銀行主要收入來源,逾放比率則是衡量銀行授信資產品質的重要指標,傳統的銀行授信業務,大都以企業週轉金及個人戶房貸業務為主軸,國內自1991年開放新銀行設立後,金融生態產生巨大轉變,銀行業務競爭激烈,對企業授信額度有供過於求情形,企業經營者屢以「換一家銀行往來」為籌碼,持續向其往來銀行要求調降利率,此舉嚴重壓縮銀行利差;在個人房貸業務方面,近年金融市場正處於「微利時代」,房貸利率屢創新低,加上各銀行莫不以對新申貸案件給予一至二年超低利率優惠方案,以爭取客戶往來,銀行獲利微薄,似乎也無力負荷逾放案件。

在傳統企業週轉金貸款及個人戶房貸業務獲利不易的夾擊下,「現金卡」正式自日本引進臺灣。「現金卡」具有申貸簡便、核卡快速等特點,再藉由媒體廣告宣傳助長下,「現金卡」已成為當紅的金融產品。
本研究以羅吉斯迴歸(Logistic Regression)分析方法,來檢視銀行現金卡發卡前之預測系統,主要研究目的在於建構一個現金卡業務審查時之違約預測模型,裨利實務審查作業時,以標準化的內部審查模型,於事前即可度量申請人之違約可能性,進而作為判定核貸與否之參考依據。經實證得到以下結論:
(一)申貸戶個人之借款金額、保證金額、已持有信用卡及現金卡 張數等條件均具顯著性,且模型對於信用良好者之預測能力甚高,以門檻值0.5為例,該值達99.2%,但實證結果對於違約案件之預測能力卻不理想,該值僅為18.8%。表示以現有模型無法有效判別信用不良知申貸者。
(二)銀行在審核現金卡過程中,以目前所採用的個人所得、負債、貸戶個人之借款金額、保證金額、、、、等條件為審核項目,並無法完全有效的作為建模之依據,如能進一步考量申貸戶之扶養人數、家庭收入與支出及家庭儲蓄能力等其他因素,將可提高衡量逾放可能性之準確度。
Abstract
none
目次 Table of Contents
第一章 緒論•••••••••••••••••••••6
第一節 研究背景與研究動機.............6
第二節 研究目的與研究問題•••••••••••••8
第三節 研究方法••••••••••••••••••9
第四節 研究流程••••••••••••••••••10
第五節 章節架構••••••••••••••••••11
第二章 消費金融授信實務•••••••••••••••12
第一節 消費金融授信特性••••••••••••••12
第二節 消費金融授信基本原則••••••••••••14
第三節 確保債權措施••••••••••••••••18
第四節 臺灣金融業辦理現金卡之現況•••••••••20
第三章 相關理論與文獻探討••••••••••••• 34
第一節 信用風險管理之理論•••••••••••••34
第二節 影響消費者貸款之信用要素••••••••••38
第三節 信用風險評估之方法•••••••••••••42
第四節 我國實施新巴塞爾資本協定之探討•••••••47
第四章 研究分析與結果••••••••••••••• 51
第一節 資料蒐集及來源•••••••••••••••51
第二節 統計方法••••••••••••••••••53
第三節 實證過程與結果•••••••••••••••56
第五章 結論與建議••••••••••••••••• 74
第一節 結論••••••••••••••••••••74
第二節 建議••••••••••••••••••••76
參考文獻••••••••••••••••••••••• 77
中文部份••••••••••••••••••••••. 77
英文部份••••••••••••••••••••••. 78
參考文獻 References
一、中文部分
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