本研究主要目的欲研究景氣循環中之擴張期及收縮期，銀行對貨幣供給的資產配置，並探討總體經濟數據解釋變數(風險溢酬、領先指標指數、同時指標指數、失業率、台灣加權股價指數變動率)是否對銀行貨幣供給的資產配置有其顯著的相關性。
研究結果發現同時指標指數無論是對企業、建築或消費性放款占銀行資產比例都有顯著的正相關，風險溢酬則對企業放款占銀行資產比例有顯著的負相關。另外，企業及建築放款占銀行資產成長率平均值在景氣循環擴張期時均高於收縮期，消費性放款占銀行資產成長率平均值則反之。

In this paper, our purpose is to research the bank asset allocation in expansion and contraction of business cycle, and we also investigate the macroeconomic variables(credit premium, leading indicator index, coincident Indicator index, unemployment, changes in TAIEX) which are significant correlation for the bank asset allocation.
As the result of this study, we find the coincident Indicator index has significant positive correlation with corporate loans, buildings loans and consumers loans which accounted for the proportion of bank assets. And we also find the credit premium has significant negative correlation with corporate loans which accounted for the proportion of bank assets. Furthermore, the average growth rate which is corporate loans and buildings loans which accounted for the proportion of bank assets in expansion of business cycle is higher than it in contraction of business cycle, and the average growth rate which is consumers loans which accounted for the proportion of bank assets vice versa.

目錄

論文審定書 I
誌謝 II
中文摘要 III
英文摘要 IV
目錄 V
圖次 VI
表次 VII
第壹章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 4
第三節 研究架構 5
第貳章 文獻探討 7
第一節銀行對企業放款因素之文獻 7
第二節銀行對建築放款因素之文獻 9
第三節銀行對消費性放款因素之文獻 11
第參章 研究方法 13
第一節 敘述統計 13
第二節 定態序列模型 15
第三節 共整合與誤差修正模型 18
第四節 線性迴歸模型 19
第五節 因果檢定 20
第肆章 實證分析 22
第一節 實證步驟及變數定義 23
第二節 總體經濟數據解釋變數敘述分析 34
第三節 線性迴歸模型實證分析 37
第伍章 結論 55
參考文獻 57

參考文獻
一、中文文獻
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11. 楊景祺（2006），「商業銀行對營建業的授信政策與評分模型」，碩士論文，國立中央大學財務金融學系碩士在職專班。
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二、英文文獻
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6. Said, S. E. and D. A. Dickey, (1984). “Testing for Unit Roots in Autoregressive Moving Average Model of Unknown Order,” Economics Letters.Vol.60, pp.131-137.