存款準備制度在現今的金融環境及世界潮流中，已逐漸降低甚至被揚棄，然而台灣卻依然將是項管制政策當成主要的貨幣政策在施行，影響了台灣銀行業在國際上的競爭力。雖台灣現實的情況不太可能參考國外實行“零”存款準備政策，但在不破壞台灣現行的貨幣政策下，本研究參酌了台灣當前的銀行監理制度，針對現行國內的存款準備制度給予創新性的改革建議，即研擬出「風險基礎存款準備制度」來提供金融管理當局作為新一代的替代方案。另一方面，綜觀全球，存款準備率皆設定在一絕對數值，並無依照其經營風險給予不同之風險費率，本研究採用資本適足率以及銀行綜合風險評等得分兩項風險指標，為銀行設計出五級差別存款準備率，此舉將可達到提升銀行經營品質或淘汰體質不良的銀行之效，有利於台灣銀行業未來在面對BaselⅢ的挑戰時，有其較強化性的競爭能力。

Reserve Required System, a monetary policy manipulated by Taiwanese Government has been gradually reduced or even abandoned in global financial market, which eliminates the international competiveness of domestic banking industry. However, the government has no intention in implementing Zero Reserve Requirement. Given current domestic monetary policies as well as system of banking supervision, I propose "Risk-Based Deposit Reserves" for financial authorities implement.

Current international usage sets an absolute value of reserve ratio, not in accordance with its operating risk. Therefore I designed a “Five-Level Differential Deposit Reserve System” based on Capital Adequacy Ratio and Composite Risk Rating Score of the bank. Such innovation will help increase the quality of banks and eliminate unhealthy banks which will strengthen domestic banking industry in challenges of Basel Ⅲ and its competitiveness.

論文審定書 i
誌謝 ii
中文摘要 iii
英文摘要 iv
第 一 章 緒論 1
第一節 問題背景1
第二節 研究動機與目的 3
第三節 研究內容與架構 6
第 二 章 銀行管制負擔制度層面相關問題 8
第一節 存款準備制度 8
第二節 資本適足管制 13
第三節 存款保險制度 20
第 三 章 文獻探討與相關研究情形 25
第一節 存款準備制度對銀行投資組合行為之影響 25
第二節 資本適足管制對銀行投資組合行為之影響 27
第三節 存款保險制度對銀行投資組合行為之影響 30
第四節 差別存款準備金率制度 31
第 四 章 本研究之模型理論基礎、均衡條件與分析、及其政策意涵 34
第一節 模型理論基礎 34
第二節 均衡條件與分析 37
第三節 模型政策意涵 40
第 五 章 風險基礎存款準備制度之研究 42
第一節 研究設計與方法 42
第二節 模擬實證結果與分析 52
第 六 章 結論與建議 94
參考文獻 96
附錄 100

一、中文部分

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二、英文部分

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