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論文名稱 Title |
新巴塞爾協定下有關內部評等模型建立之探討 An Investigation of the Internal Rating-based Model under Basel II |
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系所名稱 Department |
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畢業學年期 Year, semester |
語文別 Language |
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學位類別 Degree |
頁數 Number of pages |
69 |
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研究生 Author |
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指導教授 Advisor |
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召集委員 Convenor |
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口試委員 Advisory Committee |
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口試日期 Date of Exam |
2004-07-07 |
繳交日期 Date of Submission |
2004-07-22 |
關鍵字 Keywords |
信用風險、巴塞爾協定、縮減式模型法 credit risk, reduced form model, Basel accord |
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統計 Statistics |
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中文摘要 |
新版巴塞爾協定將於2006年實施,新版協定與現行協定最大的差異在於加入作業風險,而且信用風險的計算方式較之於舊版更為精緻。 新協定主要區分為三大部分,稱為三大支柱(three pillars),分別為第一支柱:最低資本適足要求。第二支柱:要求強化對風險控管監督覆核的功能及責任。第三支柱:足夠及適切的揭露風險的相關資訊。新協定主要適用對象係國際業務活躍的銀行,然其基本原則亦將普遍適用於所有類型的銀行,且為擴大風險涵蓋範疇,新協定之適用範圍將包含銀行控股公司,以確保整個金融集團的風險能被考量。 金融機構未來可能面臨的衝擊包括:本國金融機構欲跨國經營所面臨的問題、風控人才的需求、金融機構的資產結構變化、軟、硬體設施需求增加、市場將汰弱留強。 各種評估信用風險模型中最大的差異在於模型中投入的變數型態不盡相同。若投入的變數是公司的資產價值﹐則由於公司價值難以量化﹐尤其是公司股票交易不活絡或其股份未經公開發行者﹐在估算違約機率時可能需要更多的投入變數訊息﹐例如負債結構或契約條款等;而公司的資本結構一般而言有也相當程度的複雜性﹐而且求償順位也常被契約條款約束。是以﹐用結構法來衡量公司的違約風險在實務上將有較大的困難度必須克服。 |
Abstract |
none |
目次 Table of Contents |
目 次 第一章 緒論------------------------------------------------1 第一節研究動機及目的-------------------------------1 第二節研究內容及架構-------------------------------2 第二章 巴塞爾協定------------------------------------------3 第一節舊版巴塞爾協定的背景與內容-------------------3 第二節新版巴塞爾協定的背景與內容-------------------5 第三節新版巴塞爾協定對我國金融業的影響------------20 第三章 信用風險評等與相關模型-----------------------------27 第一節信用風險之定義------------------------------27 第二節信用評等------------------------------------28 第三節文獻回顧------------------------------------31 第四節信用評等模型探討----------------------------34 第四章實證模型及結果分析----------------------------------42 第一節 本實證模型介紹-----------------------------42 第二節資料來源及處理方式-----------------------48 第三節實證結果與分析----------------------------52 第五章結論與建議------------------------------------------62 第一節實證結論------------------------------------62 第二節研究建議------------------------------------63 參考文獻--------------------------------------------------67 |
參考文獻 References |
參考文獻: 一、 中文部分 1. 中國信託商業銀行網站,http://consumer.chinatrust.com.tw。 2. 台灣經濟新報網站, http://www.tej.com.tw/。 3. 李弘道(2001),「有記憶性信用價差期間結構模型」,國立政治大學財務管理研究所碩士論文 4. 李榮謙,『貨幣銀行學』,智勝文化事業有限公司,2001。 5. 沈大白、敬永康(2001),「新版巴塞爾資本協定(上)-- 總論及信用風險權數調整方案」,貨幣觀測與信用評等。 6. 林佳蓉(2001),「信用風險模型之發展與衡量—以中長期資金運用制度為例」,中山大學財務管理研究所碩士論文。 7. 林宜妙(2002),「公司信用風險之衡量」,國立政治大學金融研究所碩士論文。 8. 金融研訓院網站, http://www.tabf.org.tw/。 9. 郭敏華,「債信評等」,智勝文化事業有限公司,2000。 10. 郭照榮(2003),「如何量計銀行放款風險︰風險中立機率測度的馬可夫模型之應用」,行政院國家科學委員會專題研究計畫初稿。 11. 陳葦華(2001),「金融機構之作業風險衡量與管理」,文化大學會計研究所碩士論文。 12. 陳漢昇 (2001),「信用風險下公司債之評價─應用馬可夫模型在台灣市場之實證研究」,碩士論文淡江大學財務金融研究所碩士論文。 13. 葉露琪(2002),「公司債信用價差之分析—由國內公司債與公債計算信用價差」,淡江大學財務學系碩士在職專班碩士論文。 14. 銀行資本適足性管理辦法。 15. 劉威漢,「財金風險管理」,智勝文化事業有限公司,2003。 16. 蕭珍隆(2002),「銀行授信信用風險溢酬之衡量」,國立中山大學財管所碩士論文。 17. 蕭得寧(2002),「巴塞爾協定與衍生性商品之監理」,國立台灣大學財務金融研究所碩士論文。 18. 聯徵中心網站, http://www.jcic.org.tw 二、 英文部分 1. Anthony Saunder, Linda Allen, “Credit Risk measurement”, John Wiley & Sons Inc. (Second edition) 2. Bank for international settlement, http://www.bis.org 3. Das, S. R., and Tufano (1996), “Pricing Credit-Sensitive Debt When Interest Rates, Credit Ratings, and Credit Spreads are Stochastic, ” Journal of Financial Engineering. 4.Deffie, Darrell and Ken Singleton, “Modeling Term Structure of Defaultable Bonds,” Review of Financial Studies, Special 1999,12(4), pp687-720. 5.Jarrow, Lando, and Turnbull, “A Markov Model for the Term Structure of Credit Risk Spreads, ” The Review of Financial Studies, Summer 1997, vol 10, No.2, 481-523. 6. Jarrow, and Turnbull, “Pricing Derivatives on Financial Securities Subject to Credit Risk”, Journal of Finance, 1995, vol 50, 53-86. 7. Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark, “A Comparative Analysis of Current Risk Models”, Journal of Banking and Finance, Vol.24, pp59-117 |
電子全文 Fulltext |
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