學校：國立中山大學
系所：財務管理研究所
論文名稱：摩根成分股調整對現股價量的影響
學位類別：碩士
語別：中文
研究生：伍偉榮
指導教授：廖源星

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目 錄 iii
表 次 v
第一章 緒論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究動機 3
第三節 研究目的 3
第二章 研究主題 4
第一節 宣告效果及超常報酬 4
第二節 價格壓力假說（Price Pressure Hypothesis：PPH） 4
第三節 訊息假說（Information Hypothesis） 5
第四節 流動性假說（Liquidity Hypothesis） 6
第五節 非對稱效果（Asymmetry effect） 6
第三章 歷史文獻回顧 8
第一節 宣告效果---超常報酬的文獻回顧 8
第二節 價格壓力假說（Price Pressure Hypothesis）的文獻回顧 10
第三節 流動性假說（Liquidity Hypothesis）的文獻回顧 11
第四節 非對稱效果（Asymmetry effect）的文獻回顧 11
第四章 樣本與資料 13
第一節 樣本來源 13
第二節 資料來源 16
第三節 樣本觀察期 16
第四節 樣本篩選 16
第五章 研究方法 19
第一節 超常報酬 19
第二節 價格壓力假說研究 20
第三節 流動成本假說 21
第四節 非對稱效果（Asymmetry effect） 22
第六章 實證結果與分析 24
第一節 超常報酬分析 24
第二節 價格壓力假說分析 26
第三節 流動成本假說分析 30
第四節 非對稱效果（Asymmetry effect）分析 33
第七章 結論 36
第一節 研究結論 36
第二節 後續研究建議 37
參考文獻 38

中文部份：
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英文部分：
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