Responsive image
博碩士論文 etd-0712100-154017 詳細資訊
Title page for etd-0712100-154017
論文名稱
Title
消費者小額信用貸款之信用風險研究-甄選的觀點
The credit risk research of consumer credit loan
系所名稱
Department
畢業學年期
Year, semester
語文別
Language
學位類別
Degree
頁數
Number of pages
113
研究生
Author
指導教授
Advisor
召集委員
Convenor
口試委員
Advisory Committee
口試日期
Date of Exam
2000-06-22
繳交日期
Date of Submission
2000-07-12
關鍵字
Keywords
信用風險管理、信用風險、消費者貸款、信用評分制度、信用評等制度
Credit risk management, Credit scoring system., Credit rating system, Credit risk, Consumers loan
統計
Statistics
本論文已被瀏覽 5753 次,被下載 6022
The thesis/dissertation has been browsed 5753 times, has been downloaded 6022 times.
中文摘要
論文摘要

面對現今產業結構的改變及金融風暴之激烈影響,現在銀行業中多以承做消費者小額信用貸款為主力者獲利盈餘較佳,故現在各家公民營銀行皆相繼投入此消費金融業務中。實際上,消費者小額信用貸款承辦單位在運作尚未成熟健全,信用風險審核系統尚未建立之前,往往被賦予執行業績倍數成長的壓力,而進行純業務考量之一連串促銷策略與競賽活動。這樣的決策過程,除無法逐步調整信用貸款戶族群風險結構外,組織一旦面臨龐大、急迫的信用貸款申請時,審核人員常因工作負荷過重、人手不足、或新進人員缺乏經驗等因素,降低了徵信審核之仔細而影響授信品質,導致信用風險提高,致使呆帳損失倍增,增加催收成本,進而影響銀行的經營績效。
本研究參考文獻與現行各家行庫之信用評分表,整理出可能影響信用之風險因素,並以某民營銀行在高雄區之二家分行於87.7.1前審核通過所貸放之3678個案為樣本,來探討分析影響消費者小額信用貸款信用風險之因素與兩家分行之差異。經研究後則整理出影響信用之風險因素及發現很多以前不少流傳教導之授信觀念,目前並不全適用消費者小額信用貸款,其發現如下:

(一)以前規章認為軍警人員風險極高,不宜承作,最好加以婉拒,但研究顯示此二者逾期比率相對較低,乃值得承做以獲得利潤。
(二)綜合行庫信用評分表認為:年齡約在35-50歲者,較年齡20-30歲者信用條件為佳,但研究顯示年紀35歲以下優於35歲以上者。
(三)婚姻狀況認為已婚者較未婚者佳,但研究顯示皆以35歲以下且未婚者最低,已婚者次之,35歲以上未婚者逾期比率特別高。
(四)貸款怕家人知到者有較會逾期之虞慮之觀念,但A分行統計資料可看出不願意者(5.5%)逾期比率最低,願意者(7.5%)次高之,無表示意見者最高。

  上述觀點經研究求證後,發現前述流傳教導之授信觀念實有修正需要,應可綜論若要想較準確判斷影響客戶貸款正常與否因素,則需善用電腦資訊系統,不斷蒐集彙總及分析資料,並關心所處境、政治、社會環境變化情形,才能有所成效。也因有良好的放款品質,才能幫公司獲取最大利潤。
Abstract
Abstract
According to a survey conducted by Rock (1984), the major factors of influenced credit risk are (1) the relationship with other creditor, (2) income, (3) loan-income ration, (4) profession, (5) immovable property, (6) check & deposit account. And, the sure way to score with lenders are (1) rules of thumb & subjective judgment, (2) credit rating system, (3) credit scoring system, and (4) expert system.

The purpose of the present study is to examine the relationships between sex, age, income, profession, assets, the purpose of loan, employment information, credit references, credit limit, total installment loan account by the consumer, total number of inquiries and the consumer’s payment records.

The results of this search indicate that:
1. The previous stereo type thinking of banking industry always treat the military officials as wall as police officials are risky groups to consumer credit loan. However, this study found the contrary result. The payment over due rate is comparatively lower than that of other customer groups. The conclusion is that military officials and police officials are potentially good customers to banking system in terms of profit margin against risk.
2. From the credit scoring system of banking industry. That the customers are between 35 to 50s should be better than those age between 20 to 30s. However, this study demonstrates the other direction that customers with age below 35years old always better than those who over 35years old to the banking creditability actual performance.
3. The banking industry assume the married people will be a better group compared with non-married group on the money collect of the loan they made. However this study proves that creditability performance in sequence is (i) age below 35 and singer is the best. (ii) those married is the second while.(iii)age over 35 and non- married group is the worst one.
4. Most of people think those who have consumer credit loan from bank and would not want their family to be aware of their personal loan may have higher chance of payment over due. However, the statistics study from bank branch A indicates that this kind of customers (don’t want family member know about loan) are the best group on payment over due (only 5.5%). While those who agree to let family member aware are the second (7.5%), and others with no comment are the worst.

目次 Table of Contents
目 錄 頁次
第一章 緒 論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究動機 1
第三節 研究目的 2
第二章 文獻探討 4
第一節 消費者貸款 4
第二節 風險 7
第三節 消費者小額信用貸款信用風險管理 10
第四節 信用風險評估方法 14
第三章 研究方法 25
第一節 研究流程 25
第二節 研究變項之操作行定義及衡量方法 27
第三節 研究樣本、資料分析方法與研究限制…………………………………36
第四章 結果分析 40
第一節 金融消費信用貸款信用評等表彙總比較 40
第二節 描述性統計 58
第三節 交叉分析 71
第四節 無母數統計 83
第五章 結論與建議 92
第一節 結 論 91
第二節 建 議 93
參 考 文 獻 95




表目錄 頁次
表2-3-1信用風險管理的相關研究 11
表2-4-1影響消費信用放款的信用要素 16
表2-4-2運用區別分析或Logistic Regression建立授信模式之相關文獻 21
表2-4-3信用風險評估方法特色暨優缺整理表 22
表3-2-1 研究變項之操作型定義 30
表4-1-1 A銀行個人信用評等表 100
表4-1-2 B銀行個人信用評等表 101
表4-1-3 C銀行個人信用評等表 102
表4-1-4 D銀行個人信用評等表 103
表4-1-5 E銀行個人信用評等表 104
表4-1-6 F銀行個人信用評等表 105
表4-1-7 G銀行個人信用評等表 106
表4-1-8 H銀行小額消費性貸款個人評定表 107
表4-1-9 I銀行個人信用等級評定表 108
表4-1-10 J銀行消費者小額貸款經保險機構承保者信用評分表 109
表4-1-11 十一家行庫信用評等表彙總分配比率明細表 111
表4-1-12 十一家行庫信用評等表大項分配比率簡表 112
表4-1-13 十一家行庫信用評等表細項分配比率明細表 113
表4-1-14 職業(服務機構)內容比較表 42
表4-1-15 職位內容比較表 43
表4-1-16 職業的穩定性表 45
表4-1-17 年齡內容比較表 46
表4-1-18 教育內容比較表 47
表4-1-19 婚姻內容比較表 48
表4-1-20 性別內容比較表 49
表4-1-21 居住的穩定性內容比較表 50
表4-1-22 房地產內容比較表 51

表目錄 頁次
表4-1-23 存款內容比較表 52
表4-1-24 借款內容比較表 53
表4-1-25 所得內容比較表 54
表4-1-26 可貸金額內容比較表 56
表4-2-1 基本屬性描述性統計 59
表4-2-1-a 基本屬性描述性統計 62
表4-2-2 償債能力描述性統計 63
表4-2-3 信用往來描述性統計 64
表4-2-3-a 信用往來描述性統計 66
表4-2-3-b 信用往來描述性統計 68
表4-2-4 其他因素描述性統計 70
表4-3-1 基本屬性交叉分析 71
表4-3-1-a 基本屬性交叉分析 74
表4-3-1-b 基本屬性交叉分析 76
表4-3-2 償債能力交叉分析 76
表4-3-3 信用往來交叉分析 77
表4-3-3-a 信用往來交叉分析 78
表4-3-3-b 信用往來交叉分析 80
表4-3-4 其他因素交叉分析 82
表4-4-1 Kruskal Wallis Test 90

圖目錄 頁次
圖3-1-1研究流程 26
參考文獻 References

參 考 文 獻
壹、 中 文 部 份

中華民國銀行公會(民85)。中華民國銀行公會徵信準則。中華民國銀行公會85.4.25全授字第零六零五-四號函修正。
台北市銀行公會(民84)。台北市銀行公會徵信與授信業務聯繫要點。財政部84.7.8台財融第八四七四零七八零號同意備查。
何太山(民66)。運用區別分析建立商業放款信用評分制度。國立政治大學企業管理研究所碩士論文。
呂紹榮(民80)。雛形決策支援系統-以商業貸款評估為例。國立交通大學資訊管理研究所碩士論文。
李惠民(民73)。中小企業信用風險評估模式之研究。私立淡江大學管理科學研究所碩士論文。
周國政(民78)。專家系統在財務診斷上應用之研究。國立中山大學企業管理研究所碩士論文。
周詩添(民67)。企業授信風險評估之研究。私立淡江大學管理科學研究所碩士論文。
林水茂(民87)。消費金融市場發展趨勢。消費者貸款研習班講義,第40期。台北:金融人員研究訓練中心。
林有田(民69)。信用管理--不景氣時期的壞帳預防與處理實務。台北:陽明管理發展中心。
金融人員研究訓練中心編撰委員會(民88)。銀行授信實務概要。台北:財團法人金融人員研究訓練中心。
洪春茂(民63)。企業授信決策之研究。國立政治大學企業管理研究所碩士論文。
個人授信案件徵信處理注意事項(民77)。(財政部77.8.10台財融第七七零二二九五四五號函修正)。
孫昭仁(民71)。金融業授信業務概要。台北:梅枝圖書印刷有限公司。
徐健進(民74)。銀行放款信用評等模式之研究。國立政治大學企業管理研究所碩士論文。
財政部(民74)。加強銀行辦理消費者貸款要點。財政部民國74.7.27.(74)台財融第一九四八八號函。
馬芳資(民83)。信用卡信用風險欲警範例學習系統之研究。國立政治大學資訊管理研究所碩士論文。
張仁哲(民71)。我國信用卡現代化問題之研究。國立政治大學企業管理研究所碩士論文。
張宮熊(民85)。財務管理。台北:文京圖書有限公司。
許愛惠(民83)。信用卡信用風險審核範例學習系統之研究。國立政治大學資訊管理研究所碩士論文。
郭銘輝(民74)。個人信用評等制度。消費者貸款研習班講義。台北:財團法人金融人員研究訓練中心,頁4-5。
郭憲章(民77)。銀行授信資訊系統之研究--結構化方法之應用。私立淡江大學管理科學研究所碩士論文。
陳肇榮(民74)。信用管理的作法與評核。現代管理月刊。
曾俊堯(民80)。信用卡信用管理之研究。國立政治大學企業管理研究所碩士論文。
黃小玉(民77)。銀行放款信用評估模式之研究-最佳模式之選擇。私立淡江大學管理科學研究所碩士論文。
黃英忠(民86)。人力資源管理。台北:三民圖書股份有限公司。
黃景泰(民87)。消費者貸款受理及審查要領。消費者貸款研習班講義。台北:金融人員研究訓練中心,第40期。
楊建民(民82)。在微平行電腦上法展範例學習系統研究信用卡信用風險評估。台北:行政院國家科學委員會專題研究計畫。
楊培宏(民87)。消費金融個案研究(一)。消費者貸款研習班講義,第40期。台北:金融人員研究訓練中心。
葉秋南(民87)。美國金融業風險管理。台北:財團法人金融人員研究訓練中心。
葉秋南(民87)。美國消費者信用管理。台北:財團法人金融人員研究訓練中心。
葉國興(民69)。授信管理理論與應用。台北:三民書局。
鄧一政(民81)。超媒體銀行授信專家決策支援系統。台灣工業技術學院工業管理所碩士論文。
薛兆亨(民80)。剖析信用管理。台北:會計研究月刊,第66期。
謝維國(民87)。信用評分制度介紹及運用。消費者貸款研習班講義,第40期。台北:金融人員研究訓練中心。
簡安泰(民60)。消費者信用評分制度之研究。國立政治大學企業管理研究所碩士論文。

貳、 英 文 部 份

Chesser, D. L.(1974).Predition loan noncompliance,Journal of commercial bank lending, 56(8),28-38.
Cronan, T. P., & Glorfeld, L. w.(1991).Production system dvelopemnt for expert systems using a recursive partitioning induction approach:An applicition to mortgage, Commercial and consumer lending,Decision science,22,812-845.
Duchessi, P.(1988).A knowledge-engineered system for commercial loan decision,Financial management,17(3),57-65.
Gothe, P.(1990).Credit bureau point scoring sheds light on shades of gray,The credit world,June,26-29.
Ingram, J. F. & Frazier, E. L.(1982).Alternative multivariate testss in limited dependent variable models:An empirical assessment,Journal of financial and quantitative analysis, 17,227-240.
Klayman, J.(1988).Cue discovery in probabilistic environments:Uncertainty and experimentaion,Learning memory and cognition, 14( 2),317-330.
Robert, H. C.(1972).Consumer and commercial credit management,Fourth edition, Richard D. irwin inc., 449.
Rock, A.(1984).Sure ways to score with lenders,Money(Sep.)
Rothstein, H. G.(1986).The effects of time pressure on judgment in multiple cue probability learning,Organizational behavior and human decision processes,37(1),Feburuary,83-92.
Saunders, J.(1985).This is credit scoring,Credit management, Sep,23-26.
Updegrave,W. L.(1987).How lenders size you up,Money(Apr.)
Warner, A. E. & Ingram, F. A.(1982).A test for discrimination in a mortgage market,Journal of bank research,12,116-124.
West, C. R.(1985).A factor-analytic approach to bank condition,Journal of banking and finance, 9,253-266.
Wiuiam, J. S. & Hedwig, R.(1964).Credit and collection management,3rd ed.June.

電子全文 Fulltext
本電子全文僅授權使用者為學術研究之目的,進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。請遵守中華民國著作權法之相關規定,切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送,以免觸法。
論文使用權限 Thesis access permission:校內校外完全公開 unrestricted
開放時間 Available:
校內 Campus: 已公開 available
校外 Off-campus: 已公開 available


紙本論文 Printed copies
紙本論文的公開資訊在102學年度以後相對較為完整。如果需要查詢101學年度以前的紙本論文公開資訊,請聯繫圖資處紙本論文服務櫃台。如有不便之處敬請見諒。
開放時間 available 已公開 available

QR Code