Responsive image
博碩士論文 etd-0531103-115426 詳細資訊
Title page for etd-0531103-115426
論文名稱
Title
金融預警制度之研究
Early Warning of Bank Failure
系所名稱
Department
畢業學年期
Year, semester
語文別
Language
學位類別
Degree
頁數
Number of pages
109
研究生
Author
指導教授
Advisor
召集委員
Convenor
口試委員
Advisory Committee
口試日期
Date of Exam
2003-05-08
繳交日期
Date of Submission
2003-05-31
關鍵字
Keywords
評等、金融預警
Logit, Factor Analysis, Early Warning
統計
Statistics
本論文已被瀏覽 5703 次,被下載 24
The thesis/dissertation has been browsed 5703 times, has been downloaded 24 times.
中文摘要
本文是分析本國銀行之經營現況及參照各國金融預警制度運行方式,選取合適的財務比率,建立數量化的金融預警機率模型,評估各銀行之經營效率等級及判別預警機率與評等之正確區別率,尋求最佳的預警模型,以作為金融監理之依據。
本研究以37家本國銀行為研究樣本,由86~91年上半年之財務資料中選出27項財務比率為研究變數,將各變數歸類為資本適足性、資產品質、管理能力、獲利能力、流動性、成長性及利率敏感性的構面,並利用因素分析法簡化投入變數之數目,且避免各財務比率間線性相關發生的可能。
在模型選擇方面,則利用區別分析、Logit及類神經網路等模型,進行正確區別率之判定比較,實證結果顯示:(1)經營績效以民營之舊銀行營運績效表現較佳,民營之新銀行績效表現較平穩,相對地,中小企銀在獲利性與資產品質方面表現較差,整體營運績效亦較不理想。(2)以橫斷面的比較,銀行之獲利能力、管理能力及資產品質攸關著營運績效與評等之表現,其中又以代表獲利能力的稅前純益特別明顯;而以縱剖面的變動趨勢來觀察,評等欠佳之銀行在資本適足性、資產品質及獲利能力方面等,有逐趨惡化之傾向。(3)區別分析、Logit模型及類神經網路三種模型之正確率,以類神經網路模型具有較高的正確率,較適合用來建構銀行之預警系統,且就模型的預測能力而言,類神經網路模型亦具有較佳的預測性,整體而言,模型之正確率及預測能力在本研究所採用之三種模型中,以類神經網路最佳,Logit模型次之,最後為區別分析。


Abstract
none

目次 Table of Contents
論文目錄
第一章 緒論 1
第一節 研究動機 1
第二節 研究目的 2
第三節 研究範圍及限制 3
第四節 研究流程 4
本章註釋 6
第二章 文獻回顧與探討 7
第一節 金融預警研究之相關計量方法 7
第二節 國內外金融預警之相關文獻 9
第三節 綜合評述 30
第三章 金融預警系統之回顧與台灣金融檢查概況 33
第一節 金融預警系統之意義及功能 33
第二節 各國金融預警系統簡介 34
第三節 我國金融檢查與金融預警系統概況 40
本章註釋 44
第四章 研究方法與設計 45
第一節 研究步驟 45
第二節 研究方法 47
第三節 實證資料來源與變數選取 59
本章註釋 68
第五章 實證分析 70
第一節 因素分析之結果 70
第二節 銀行評等結果 78
第三節 模型之建立及實證分析 81
第四節 模型適合度檢定 102
第六章 結論及建議 103
第一節 結論 103
第二節 研究建議 104
參考文獻 106
參考文獻 References
(一)中文部分
1.于鳳,(1993),「我國金融預警系統建立之初探」,靜宜大學管理科學研究所碩士論文
2.中央存款保險公司編印,(1987),建立金融機構預警系統之研究
3.王惠娟,(1993),「建立台灣金融預警制度—以一般銀行為例」,國立成功大學企業管理研究所碩士論
4.石齊平、郭照榮,(1987),當代計量經濟學,三民書局
5.李玉蘭,(1999),「建立票券金融公司預警系統之研究」,輔仁大學金融研究所碩士論文
6.李紀珠,(1993),「金融機構失敗預測模型—加速失敗時間模型之應用」,經濟論文叢刊,21卷,4期,p.355~379
7.吳祁蔓,(2002),「金融預警系統之研究—以台灣地區銀行為例」,東吳大學企業管理學系研究所碩士論文
8.周百隆,(1995),「台灣地區農會信用部金融預警機率模型之建立」,國立台灣大學農業經濟學研究所碩士論文
9.周百隆,(2001),「農會信用部經營危機之研究—危機預警模型與馬可夫吸收鏈之應用」,國立台灣大學農業經濟學研究所博士論文
10.周鴻明,(1993),「日本之金融監理制度與金融檢查」,財政部金融局
11.邱皓政,(2002),「量化研究與統計分析」,五南圖書出版股份有限公司,第二版
12.林國基,(1999),「台灣漁會信用部金融預警系統之研究」,國立台灣海洋大學漁業經濟研究所碩士論文
13.施人英,(1997),「企業信用評等模式之研究」,台大商研所碩士論文
14.黃得豐,(1989),「金融預警制度」,台灣土地銀行季刊,26卷,4期,p.179~207
15.陳聯一等,(1996),「建立金融機構預警系統之研究」,台北,中央存款保險公司編印
16.陳清心,(1992),「金融預警系統簡介」,今日合庫,18卷,6期,p.4~13
17.陳瑞行,(1985),「台灣金融預警模型之實證研究」,淡江大學管理科學研究所碩士論文
18.陳肇榮,(1983),「運用財務比率預測企業財務危機之實證研究」,國立政治大學企業管理研究所博士論文
19.陳曉蓉,(1997),「C*AMEL與銀行評等~兼論商業銀行自有資本與資產品質間的關係」,國立政治大學金融研究所碩士論文
20.陳中河,(2000),「台灣農會信用部金融預警系統之研究」,朝陽科技大學財務金融系研究所碩士論文
21.許婉美,(1986),「本國銀行財務流動性、安全性、收益性與資金管理績效關係之研究」,國立政治大學企業管理研究所碩士論文
22.許英裕,(1998),「我國銀行預警系統之建立」,國立暨南大學經濟學系研究所碩士論文
23.郭素綾,(2002),「本國銀行信用評等實證模型之研究」,國立中正大學企業管理研究所碩士論文
24.黃俊英,(2000),「多變量分析」,中國經濟企業研究所,第七版
25.魏國慈,(1986),「商業銀行經營評效之分析—台灣的實證」,淡江大學管理科學研究所碩士論文

(二)外文部分
1.Alman, E. I., (1968),”Financial Ratio、Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy”, Journal of Finance, 23: pp.598~609.
2.Collins, Robert A.(1980),”An Empirical Comparison of Bankruptcy Prediction Model”, Financial Management, Sum. 1980, pp.52~57.
3.Cole, Rebel A.(1998),”Predicting Bank Failures: A Comparison of On-and Off-Site Monitoring Systems”, Journal of Financial Services Research, 1998, pp.103~117.
4.Hwang. D.Y, F. C. Lee, and K.T Liaw.(1997),”Forecasting Bank Failures and Deposit Insurance Premium”, International Review of Economics and Finance. 6(3): 317~334.
5.Espahbodi, Pouran(1991),”Identification of Problem Banks and Binary Choice Models”, Journal of Banking and Finance, Feb. 1991, pp.53~71.
6.Korobow, Leon, David P. Stuhr, and Daniel Martin(1977),”A Nationalwide Test of Early Warning Research in Banking”, FRB New York, Quarterly Review, Autumn 1977, pp.37~52.
7.Matin, D.(1977),”Early Warning of Bank Failure”, The Journal of Banking and Finance, pp.249~276.
8.Meinster, D.R. and E. Elyasiani, (1988), “The Performance of Foreign Owned, Minority Owned, and Holding Company Owned Banks in the U.S.”, Journal of Banking and Finance.12: pp.293~313.
9.Pettway, Richard H. and Joseph F. Sinkey, Jr.(1980),”Establishing on-side Bank Examination Priorities : An Early-Warning System Using Accounting and Market Information”, Journal of Finance, Vol.35, No. 1, March 1980, pp.137~150.
10.Pantalone, C.C. and M.B. Platt,(1987), “Prediction Commercial Bank Failure Since Deregulation”, New English Economics Review, Federal Reserve Bank of Boston. pp.43~60.
11.Sinky, Joseph f. Jr.(1975),”A Multivariate Statistical Analysis of the Characteristic of Problem Bank’, Journal of Finance. 23: pp.21~36.
12.Sinky, Joseph f. Jr.(1977),”Identify Large Problem/ Failed Banks: The Case of Franklin National Bank of New York”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 12, Nov. 5, Dec. 1977, pp.779~800.
13.Saunders, Anthony(1996),”Contagious Bank Runs: Evidence from the 1929-1993 period”, Journal of Financial Intermediation 5, 1996, pp.409~423.
14.Swindle, C. Sloan(1995),”Using CAMEL Rating to Evaluate Regulator Effectiveness at Commercial Banks”, Journal of Financial Services Research, 1995, pp.123~141.
15.Tam K. Y. And Y. K. Meloy(1992),”Mangerial Application of Neural Networks: the Case of Bank Failure Predictions”, Management Science 38(7): pp.926~946.
16.West, Robert Craig(1985),”A Factor-Analytic Approach to Bank Condition”, Journal of Banking and Finance, June 1985, pp.253~266.
電子全文 Fulltext
本電子全文僅授權使用者為學術研究之目的,進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。請遵守中華民國著作權法之相關規定,切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送,以免觸法。
論文使用權限 Thesis access permission:校內一年後公開,校外永不公開 campus withheld
開放時間 Available:
校內 Campus: 已公開 available
校外 Off-campus:永不公開 not available

您的 IP(校外) 位址是 44.202.209.105
論文開放下載的時間是 校外不公開

Your IP address is 44.202.209.105
This thesis will be available to you on Indicate off-campus access is not available.

紙本論文 Printed copies
紙本論文的公開資訊在102學年度以後相對較為完整。如果需要查詢101學年度以前的紙本論文公開資訊,請聯繫圖資處紙本論文服務櫃台。如有不便之處敬請見諒。
開放時間 available 已公開 available

QR Code