摘 要
要精確地估計1 個借款人的倒帳率並不容易，在貸放前我們不知道估計數字的可信度如何？在貸放後只有2種可能：倒帳或未倒帳。因此我們改變策略，一次衡量一群性質相類似的借款人，我們在乎的不是誰會倒帳，而是其中有幾個會倒帳！再進來一群類似的客戶，其倒帳率是否穩定？再加上小額放款件數多，借款人之間較具同質性，因此我們利用決策樹的分類方法來進行估計倒帳率的工作。
一般來說決策樹的預測正確率能有85%就算是非常地理想，但這對小額放款的幫助顯然並不大。細究誤判率高達15%的原因，除了分類時即未達100%正確外，更重要的是有些組根本難以判別其究竟屬於倒帳或未倒帳。如果將之剔除，預測正確率自然能夠提高，而這個剔除的動作在小額放款中是成立的，因為銀行可以選擇客戶。
提高預測正確率也好，精確估計借款人倒帳率也好，都不是銀行的最終目標，利潤才是真正的目標函數。藉由對倒帳率更進一步的了解，我們將其應用延伸到產品的訂價、目標客層的鎖定、交叉銷售、9成房貸、以及MBS上，幫助銀行追求利潤極大，最後則是提供小額放款的授信策略。

目 錄

第一章 緒論 6
第一節 研究動機 6
第二節 小額放款的特性 8
第三節 現行評分表的缺點 10
一 那些項目應納入評分表 10
二 各項目的權重為何 12
三 各項目的共線性問題 13
四 分數和風險之間的關係 13
第四節 研究目的 13
第五節 名詞解釋 14

第二章 文獻探討及背景知識 17
第一節 評估信用風險的方法 17
一 經驗法則&主觀判斷法 17
二 信用評等法 17
三 信用評分法 18
四 混合評等及評分制度 19
五 統計方法 19
六 專家系統方法及資料發掘 20
第二節 文獻探討 22
一 決策樹的演算問題 22
二 決策樹的應用 24
第三節 背景知識 25
一 資料發掘的演進 25
二 資料發掘的類型 27
三 分類的方法 28
四 決策樹 29

第三章 研究架構 37
第一節 研究流程 37
第二節 資料來源 38
第三節 研究方法 38
第四節 可容忍倒帳率的估計 40
一 專案淨現值法 40
二 保費費率與利差(spread)法 42

第四章 實證研究 45
第一節 評分表的總分有用嗎？ 45
第二節 以決策樹的方法分組 46
第三節 各組之間倒帳率是否顯著不同 51
第四節 總分和倒帳率之間的關係 51
第五節 倒帳率是否穩定？ 52
第六節 何以有些屬性未進入決策樹 56

第五章 結論和應用 58
第一節 結論 58
第二節 應用 60
一 產品的訂價 63
二 目標客層的鎖定 65
三 交叉銷售 66
四 9成房貸 67
五 作為MBS的基礎 70
六 如何制定小額貸款的授信政策 70

第六章 研究限制及後續研究方向 73
第一節 研究限制 73
第二節 後續研究方向 74
一 資料的變動 74
二 模型的擴大 74
三 考慮獲得屬性資料的成本 74
四 每個族群背後的經濟意義 75

附錄………………………………………………………….76

參考文獻…………………………………………………….77

圖表目錄

P6 表1-1 各行庫個人信用貸款產品表
P9 表1-2 各銀行新承作小額放款之戶數及金額統計表
P11 表1-3 影響消費信用放款的信用要素
P16 表1-4 評分表格式
P26 圖2-1 資料、資訊及知識的關係
P49 圖4-1 分組結果
P52 圖4-2 平均分數和倒帳率之間的關係
P55 圖4-3 訓練集與測試集
P57 圖4-4 客戶存款實績分佈圖
P57 圖4-5 客戶往來期間分佈圖
P62 圖5-1 倒帳率、利率以及放款量之間的關係圖
P64 圖5-2 利潤率和倒帳率之間的關係
P66 表5-1 倒帳率不同的各組之利潤率和利潤
P71 圖5-3累計利潤和平均倒帳率關係圖（依倒帳率由小而大累加）
P72 圖5-4累計利潤和平均倒帳率關係圖（依各組利潤由大到小累加）
P72 圖5-5累計利潤和平均倒帳率關係圖（依各組放款量由大到小累加）

參考文獻
一、中文部份
1.方世榮譯（民78）初等統計學。曉園出版社
2.江百信、張金鶚（民84）我國購屋貸款放款條件之研究。住宅學報第三期p1-p20
3.吳育儒（民87）決策樹中移除不相關值問題的研究。淡江大學資訊工程研究所碩士論文
4.吳宗燦（民86）決策樹漸進學習法中熵數變化之估測研究。中原大學資訊工程研究所碩士
論文
5.吳盈宜（民88）歸納學習法中決策樹連續屬性分割點之選擇。成功大學資訊管理研究所碩
士論文
6.李紹綸（民87）知識發掘在信用卡之應用。淡江大學資訊工程研究所碩士論文
7.周立平（民83）從資料庫中發現法則：用學生修課的資料做分析。淡江大學資訊工程研究
所碩士論文
8.林昕怡（民89）技術移轉決策模式之構建-應用歸納決策樹。成功大學工業管理研究所碩
士論文
9.邱美珍（民84）決策樹學習法中連續屬性之分類研究。中原大學資訊工程研究所碩士論文
10.邱淳奕（民82）國語詞彙辨識決策樹之自動設計。中興大學應用數學研究所碩士論文
11.孫世偉（民89）模糊邏輯在決策樹上之應用。交通大學資訊科學研究所碩士論文
12.許益鑫（民87）教會醫院個人捐款者特性之研究：CART法之應用。陽明大學醫務管理研
究所碩士論文
13.許愛惠（民83）信用卡信用風險審核範例學習系統之研究。政治大學資訊管理研究所碩
士論文
14.陳宗豪（民89）消費者小額信用貸款之信用風險研究-甄選的觀點。中山大學人力資源管
理研究所碩士論文
15.陳重銘（民83）結合直線最適法於決策樹修剪之影響研究。中山大學資訊管理研究所碩
士論文
16.陳偉（民88）決策樹中不相關的條件值問題之探討。淡江大學資訊工程研究所碩士論文
17.陳欽賢（民81）財務危機預警專家系統。淡江大學管理科學研究所碩士論文
18.陳耀茂（民88）多變量解析方法與應用。五南圖書出版公司
19.陳顯旭（民89）以基因規劃法建構迴歸樹。元智大學資訊管理研究所碩士論文
20.傅麗容（民82）以決策樹方法預測匯率變動趨勢。成功大學工業管理研究所碩士論文
21.彭昭英（民88）SAS與統計分析。儒林圖書有限公司出版
22.黃天佑（民82）模糊熵決策樹歸納學習法。中山大學資訊管理研究所碩士論文
23.黃金安（民89）健保門診診篩檢高血壓之成本效果分析-以預防腦中風為例。中國醫藥學
院醫務管理研究所碩士論文
24.黃聖傑（民83）樹狀迴歸的方法與其應用在調查資料之分析。成功大學統計學研究所碩
士論文
25.葉燿華（民86）對分類問題規則萃取方法的研究。淡江大學資訊工程研究所碩士論文
26.廖香娟（民89）強健性發音表示集及狀態分享式決策樹之產生。成功大學資訊工程研究
所碩士論文
27.劉德新（民77）以決策樹歸納方法為基礎的知識獲得系統。成功大學工業管理研究所碩
士論文
28.鄭廳宜（民87）信用卡授信審核之實證研究。朝陽大學財務金融研究所碩士論文
29.蕭文峰（民83）運用決策樹歸納學習法預測連續數值。中山大學資訊管理研究所碩士論
文
30.謝國義（民87）決策樹形成過程中計算複雜度之改善研究。成功大學工業管理研究所碩
士論文
31.簡靜慈（民89）使用基因演算法建構決策樹。元智大學資訊管理研究所碩士論文

二、英文部分
1.Andrew Black, Philip Wright, John E Bachman with John Davies（1998）. In
Search of Shareholder Value：Managing the drivers of performance. Finnacial
Times Pitman Publishing.
2.Joseph F. Sinkey, JR. （1998）Commercial Bank Financial Management. Prentice-
Hall International, Inc.
3.Leo Breiman, Jerome H. Friedman, Richard A. Olshen and Charles J. Stone
（1984）. Classification and Regression Trees. Wadsworth International Group
Belmont, California A Division of Wadsworth, Inc.