本研究係在「資本管制涵蓋市場風險修正案」及存款準備之雙重管制下，以模型建構的方式，來探討上述金融管制措施對銀行投資組合行為的影響。
茲將本研究之主要結論歸納如下：
1. 在均異分析模型架構之下，上述任一金融管制措施的導入，均會造成銀行投資組合機會集合的縮減；且資本管制會更進一步的改變銀行效率前緣的形狀。
2. 在均異分析模型架構之下，金融管制措施的政策效果端視各銀行的風險態度而定。
3. 在價值極大化之模型架構下，均衡最適資產組合與原先給定之銀行規模間所存在之泛函關係（functional relationship）現象，使得在評估管制條件之改變對銀行投資組合行為的影響時，產生了相當程度之不確定性。

The impact on banks' portfolio under BIS amendment to the capital accord of 1996 and reserve requirement.

目 錄
第壹章 緒論
第一節研究背景………………………………………….1
第二節研究目的………………………………………….3
第貳章 制度層面的簡介
第一節存款準備金制度…………………………………..5
第二節資本適足率管制………………………………….13
第參章 相關文獻研究情形
第一節存款準備金管制對銀行投資組合行為之影響…24
第二節資本管制對銀行投資組合行為之影響…..……..27
第肆章 理論模型之建立
第一節雙重管制下銀行投資組合之效率前緣…………33
第二節雙重管制下之價值極大化模型………………….46
第伍章 結論與建議
第一節結論……………………………………………….56
第二節研究建議………………………………………….57
參考文獻……………………………………...…...58
數學附錄一 雙重管制下之銀行效率前緣………………...61
數學附錄二 雙重管制下之價值極大化模型……………...64

參考文獻：
一、 中文部份
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