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博碩士論文 etd-0724101-160635 詳細資訊
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論文名稱
Title
台灣股票市場外匯風險暴露之實證研究
none
系所名稱
Department
畢業學年期
Year, semester
語文別
Language
學位類別
Degree
頁數
Number of pages
93
研究生
Author
指導教授
Advisor
召集委員
Convenor
口試委員
Advisory Committee
口試日期
Date of Exam
2001-05-28
繳交日期
Date of Submission
2001-07-24
關鍵字
Keywords
風險衡量模型、外匯風險暴露、橫斷面分析
none
統計
Statistics
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中文摘要
論文摘要

本文以1994年1月至1999年12月台灣上市公司的股票月報酬資料進行研究,探討的主要課題為歷經不同市場環境及匯率變化下,台灣上市公司及產業外匯風險暴露的性質與型態。首先係以二因子及二因子正交模型來求取上市公司當期及落後期的外匯風險暴露係數,觀察並分析各暴露結構的異同。而後設定所求取的暴露係數為六個影響因子(公司規模、外銷比例、速動比率、股利支付率、帳面與市值比、長期負債比率)的函數,以了解外匯風險暴露的來源。所得結論如下:

Abstract
none
目次 Table of Contents
目  錄
論文摘要 I
目錄 II
圖表目錄 IV

第一章 緒論 1
第一節 研究動機 1
第二節 研究目的 3
第三節 研究架構 5

第二章 文獻探討 6
第一節 外匯風險的型態 6
第二節 外匯風險的衡量 10
第三節 匯率風險對股票報酬的影響 11
第四節 外匯風險的落後效果 20
第五節 外匯風險的決定因素 22

第三章 研究方法 25
  第一節 實證迴歸模型 25
  第二節 資料說明 31

第四章 實證結果分析 36
第一節 外匯風險暴露衡量 36
第二節 外匯風險的落後效果 43
第三節 外匯風險的決定因素 46

第五章 結論與建議 49
第一節 結論 49
第二節 研究限制 51
第三節 建議 52

參考文獻 53
附表 57






參考文獻 References
參考文獻

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