本研究探討週休二日暨延長股市交易時間兩項制度的實施，使得證券市場交易時間發生變動對台灣股市的影響。
結果發現，報酬率變異數及成交值的日間、日內圖形大致和兩制實施之前一樣，惟報酬率變異數在雙週一有顯著下降的情形。
在探討資訊交易方面，本研究發現，兩制實施前後日間的資訊交易比率並沒有顯著的變化，但進一步探討日內的變化情形時可以發現，開盤時的資訊交易比率有顯著增加的情況，再以公司大小來作區別，可以發現此一現象在小公司之中尤為明顯。
最後，本研究對制度實施前後的市場績效作檢驗，發現在兩項制度實施之後，似乎尚未對於市場績效有明顯的助益。唯一比較明顯的變化是，雙週一的波動性顯著降低。

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第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究動機
1.3 研究目的
1.4 研究限制
1.5 研究架構
第2章 文獻回顧
2.1 證券市場休市相關文獻探討
2.2 日內行為研究相關文獻探討
2.3 資訊傳遞相關文獻探討
第3章 研究假說
第4章 研究方法
4.1 樣本選取
4.2 資訊交易比率的衡量方法
4.3 市場績效之衡量指標
第5章 實證結果與分析
5.1 日間交易型態
5.2 日內交易型態
5.3 資訊交易比率的變化
5.4 市場績效之衡量
第6章 結論與建議
6.1 結論
6.2 建議
附錄
參考文獻

中文部分
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