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博碩士論文 etd-0806109-145608 詳細資訊
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論文名稱
Title
銀行中小企業授信評分系統研究-某銀行小型企業授信實證分析
A Study of Credit Scoring System for Small Business Banking- A Local Commercial Bank’s Experience
系所名稱
Department
畢業學年期
Year, semester
語文別
Language
學位類別
Degree
頁數
Number of pages
80
研究生
Author
指導教授
Advisor
召集委員
Convenor
口試委員
Advisory Committee
口試日期
Date of Exam
2009-07-16
繳交日期
Date of Submission
2009-08-06
關鍵字
Keywords
信用評分系統、小型企業授信
small business, loan credit scoring
統計
Statistics
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中文摘要
在經歷將近十五年的Over Banking之後,一場世紀金融海嘯,更突顯出台灣銀行業界的經營困境,近十年來,從企業金融、消費金融到海外投資理財,銀行身為經濟體系的最後風險承擔者,不僅損失慘重,而且前途仍極艱辛,如何在兼顧安全性、收益性及公益性的原則下,找出獲利管道,實為迫切。傳統上,中小企業授信能給銀行帶來較合理的存放利差和整體往來的附帶利益,因此再度成為許多銀行關注的目標。

要讓名目利差成為真實的利潤,最重要的,當然是要能有效的控制信用風險和作業成本。此時,適值主管機關實施新的Basel II監理規範,鼓勵銀行採IRB方法評量信用風險,但必須符合多項最低的作業要求和統計分析規範,而且要在授信實務上確實採用,因此,如何運用科學的統計分析方法,建立適用於銀行辦理中小企業授信的內部信用評分系統,是各銀行都要認真實際面對的議題。

本研究以某本國商業銀行在民國九十四年五月至九十五年五月間辦理的小型企業授信案件,共計2,517件為樣本母體,使用WOE模式對各項變數作篩選,最終評選出11項較有代表性和統計意義的變數,然後遵照主管機關對採用IRB方法評量信用風險的方法規範,運用羅吉斯迴歸(Logistics Regression)及相關統計分析方法,建置信用評等及加成式評分卡,再採用違約率分佈、Lorenz’s Curve、K-S Test與Log Odds等方法予以檢測,確認模型的合理性和可信度。依照這個模型,小型企業授信在進件審核時,最關鍵的變數,是客戶的借款現況、增貸的急迫性和還款習慣等,共8項變數,合計佔總評分分數的80%,相當符合銀行實務的專業認知,運用本模型,可以協助各相關人員快速、有效的計算信用評分,進而作出正確的判斷。
Abstract
After the fifteen years over banking, the financial tsunami reveals that Taiwan banking industry has been in a predicament. In the recent ten years, due to being impacted by the risks of the enterprise finance, the retailer finance, the overseas investment, and even the whole economic system, the banks in Taiwan not only have lost seriously, but also been managed more hardly. How to find out a profit model based on the security, the benefit, and the public welfare principles is the critical issue.
The traditional loan to small and medium-sized enterprises that brings the reasonable interest gains and the overall financial intercourse spin-off benefits has become the focal point once again. In order to create the real profit, it is important to control credit risks and the cost of operation. At this time, the government implements the new BaselⅡ supervisory standard with the purpose of encouraging the banks to adopt the IRB to estimate the loan credit risks. It has to meet various the lowest operational requirements and statistical analysis patterns as well as should be practiced in the banking loan business definitely. Consequently, to build an internal loan credit scoring system with the scientific method is a key point.
The research aims to produce the credit scoring model using a series of logical processes, which derived from the 2,517 small business loan samples from May, 2005 to May, 2006 of one Taiwan commercial bank. It adopted WOE model to evaluate a variety of variables, and sift out the 11 representative and the statistical items. Then, following IRB standard, Logistics Regression and related statistic analysis techniques established the credit estimating method and the linked addition scoring card. Finally, the investigation employed the violation rate distribution, Lorenz’s Curve, K-S Test and Log Odds to make sure the rationality and reliability. Based on this model, there are eight essential variables that affects the verification of the loan to small businesses, including customer present loan situation, the urgent of increasing the loan, repayments custom, and so on, which conform to the banking practical know-how. Therefore, the model could assist the banking employees to calculate the loan credit grades efficiently and further make the accurate judgment.
目次 Table of Contents
論文提要.................................................................................................................... i
誌謝詞..................................................................................................................... ii
中文摘要.................................................................................................................... iii
英文摘要(Abstract).................................................................................................... iv
目錄.......................................................................................................................... v
第一章 緒論
第一節 研究背景 --------------------- 1
第二節 研究目的 --------------------- 3
第三節 研究範圍與限制 ------------------ 4
第二章 文獻探討
第一節 銀行企業授信規範 ----------------- 6
第二節 財務危機預警模型回顧 --------------- 8
第三節 國外文獻探討 ------------------- 9
第四節 國內文獻探討 ------------------- 10
第五節 信用評分之研究文獻 ---------------- 12
第三章 研究方法
第一節 研究流程 --------------------- 16
第二節 樣本資料收集與處理 ---------------- 16
第三節 變數選取 --------------------- 18
第四節、參數調整 --------------------- 22
第五節 評分卡的分級(Scaling)--------------- 23
第六節 評分卡評估 -------------------- 26
第四章 實證分析
第一節 樣本資料收集與處理 ---------------- 27
第二節 變數選取 --------------------- 28
第三節 建構信用評分模型 ----------------- 39
第四節 信用評分模型可信度評估 -------------- 43
第五節 違約機率與核准率評估 --------------- 47
第六節 結果驗證 --------------------- 50
第五章 結論與建議
第一節 結論 ----------------------- 56
第二節 建議 ----------------------- 57
參考文獻 --------------------------- 60
附表
附表一、 變數顯著性總覽 ------------------ 62
附表二、 各項變數評分表 ------------------ 64
附表三、 九十七年底本國銀行淨值與資本適足率比較表 ----- 67
附表四、 近年來我國直接金融與間接金融年成長率比較表 ---- 68
附表五、 銀行存款、放款利率及各種資金運用收益率比較表 --- 68
附表六、 近十年本國一般銀行放款佔資產總額比率一覽表 ---- 69
附表七、 全體銀行企業貸款與個人貸款消長比較表 ------- 70
附表八、 中小企業佔整體企業比率 - 民國96年度 ------ 70
附表九、 中小企業放款佔企業放款比重一覽表 --------- 71
附表十、 民國97年底對中小企業放款餘額前十大銀行 ----- 71
參考文獻 References
國內部份
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