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博碩士論文 etd-0825103-102652 詳細資訊
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論文名稱
Title
因應新巴塞爾資本協定及承擔信用風險所需最低資本之研究-以某一商業銀行為例
Respond of The New Basel Capital Accord and undertake the research of the lowest capital that credit risk need---Take certain a commercial bank as an example
系所名稱
Department
畢業學年期
Year, semester
語文別
Language
學位類別
Degree
頁數
Number of pages
111
研究生
Author
指導教授
Advisor
召集委員
Convenor
口試委員
Advisory Committee
口試日期
Date of Exam
2003-07-30
繳交日期
Date of Submission
2003-08-25
關鍵字
Keywords
新巴塞爾資本協定、信用風險、資本適足性率
credit risk, The New Basel Capital Accord
統計
Statistics
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中文摘要
新巴塞爾資本協定的實施,如同宣告銀行經營管理新世紀之來臨。金融市場全球化趨勢,銀行面風險管理焦點已轉向全球化風險管理,涵蓋不同地理區域與不同產品範疇,風險管理儼然成為核心能力與策略優勢之所在。
現代金融風險管理上,有幾個趨勢:
1.金融的風險管理由董事會直接監管,並由其制定一套風險管理策略。
2.風險管理的架構與組織,具有高度獨立性,不隸屬任何行政部門,而是由董事會直接運作。
3.現在的風險管理,將不同部門加以整合,以定量處理,需大量使用計量、統計等方面之技術。
4.2006年新巴塞爾資本協定施行時,金融監理單位將提出風險管理監理機制,並要求金融機構本身亦需具有監理之架構。
5.衍生性商品之推陳出新,風險控管可以借由衍生性商品的設計或改革,將風險分散。
6.風險管理與IT技術相結合,亦為必然趨勢。

Abstract
The New Basel Capital Accord implementation, is similar to announced the bank management manages approaching of the new century. The money market globalization tendency, the bank surface risk management focal point changed the globalization risk management, covers the different physiographic region and the different product category, the risk management just like becomes the core ability and the strategy superiority is at. Modern finance risk management, some several tendencies:
1.The financial risk management by board of directors direct supervising and managing, and formulates a set of risk management strategy by it.
2.The risk management overhead construction and the organization, have highly the independence, does not subordinate any administrative department, but is directly operates by the board of directors.
3.The present risk management of, performs the different department the conformity, by quota processing, needs massive technology of aspect the and so on uses measurement, statistics.
4.When in 2006 The New Basel Capital Accord execution, the financial overseeing unit proposed the risk management overseeing mechanism, and request financial organ itself also must have overhead construction of the overseeing.
5.Weeding through the old to bring forth the new of the growing commodity, the risk controls the tube to be allowed to borrow by the growing commodity design or the reform, is dispersible the risk.
6.The risk management and the IT technology unify, also for inevitable trend.


目次 Table of Contents
目 錄
第一章 緒 論....................................... - 1 -
第一節 研究動機與目的............................. - 1 -
第二節 研究內容及架構............................. - 5 -
第二章 巴賽爾資本協定文獻探討........................ - 7 -
第一節 銀行風險概述............................... - 7 -
第二節 巴賽爾資本協定概述....................... -
第三節 新版巴賽爾資本協定制訂歷程及其架構........ - 19 -
第四節 現行我國銀行業自有資本適足率之規範........ - 26 -
第三章 新版巴塞爾資本協定關於信用風險規範(草案) ..... - 29 -
第一節 違約定義與風險權數組成.................... - 32 -
第二節 衡量信用風險的方法........................ - 34 -
第四章 銀行如何建制信用風險管理系統以因應新版巴塞爾資本協定
.................................................... - 57 -
第一節信用風險管理的基本原則..................... - 58 -
第二節 本國銀行的風險管理現況.................... - 61 -
第三節 某一商業銀行現況.......................... - 64 -
第四節 銀行應有之具體作法........................ - 83 -
第五章結論與建議.................................... - 95 -
第一節 研究結論.................................. - 95 -
第二節 研究建議.................................. - 98 -
參考文獻........................................ - 101 -
附 錄........................................ - 105 -
附錄一 銀行資本適足性管理辦法................... - 105 -
附錄二 「銀行自有資本與風險性資產之範圍計算方法及未達標
準之限制盈餘分配辦法」.......................... - 109 -
圖 表
表1-1 本國銀行逾放比率....................... - 2 -
表1-2 本國銀行資本適足性統計................. - 2 -
圖1-1 研究架構................................ - 6 -
表2-1 現行資本分類......................... - 13 -
表2-2 資本配置之限制........................ - 13 -
表2-3 現行資本協定之基本架構............... - 15 -
表2-4 表外風險性資產之「風險轉換係數」....... - 16 -
表2-5 期貨、衍生性商品之「風險轉換係數」..... - 17 -
表2-6 新版巴賽爾資本協定制訂歷程............. - 19 -
表2-7 新巴賽爾資本協定基本架構(three pillars)- 20 -
表2-8 新舊版資本協定比較表................... - 23 -
表2-9 我國銀行業自有資本適足率之歷程......... - 27 -
表3-1 衡量信用風險方法的比較................ - 34 -
表3-2 標準法之風險權數...................... - 35 -
表3-3 標準法(對不動產擔保等)風險權數...... - 37 -
表3-4 標準監理剃減百分比.................... - 40 -
表3-5 資本市場交易擔保品折價風險權數........ - 41 -
表3-6 資產證券化之風險權數.................. - 44 -
表4-1 本國銀行風險管理之調查結果............ - 61 -
圖4-1 為金控組織圖........................... - 66 -
表4-2 主要財務及營運比率..................... - 67 -
圖4-2 T 國際商業銀行組織圖.................. - 69 -
表4-3 相 關 委 員 會 組 織 表.............. - 70 -
圖4-3 T 國際商業銀行組織圖(巴賽爾專案組) .... - 74 -
圖4-4 T 銀行企劃室組織圖.................... - 74 -
圖4-5 財務處組織圖.......................... - 75 -
表4-3 財務處2002-2004 年經營策略............. - 76 -
表4-4 Dimension of Vintage OLAP ............ - 77 -
表4-5 條件差異分析........................... - 79 -
圖4-6 新版巴塞爾資本協定下建制信用風險管理系統架構圖
......................................... - 84 -
參考文獻 References
中文部分:
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25.http://www.bis.org 網站相關資料
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