隨著財政部開放新銀行執照的申請，開啟國內金融業戰國時代，這些年來的激烈競爭的結果，各銀行的存放款利差逐漸縮小，由於新加入者過多，在競爭激烈下使得授信品質不良，使得金融機構的逾放比率不斷上升。
在金融機構業務競爭激烈的環境中，為提高放款量、爭取放款時效、減少審核時間，有必要的使用自動化的審核制度。本研究企圖探討影響個人消費信用貸款申請人信用風險之特徵因素，並建立個人消費信用貸款審核系統，期望能迅速客觀偵測申請人之信用風險高低狀況，以作為授信之依據，並期望能降低消費信用貸款的呆帳率，以提升銀行之經營績效。
本研究採用Logit模型、Probit模型、區別分析模型，實證結果發現，影響個人消費信用貸款申請人信用風險的特徵因素，皆為職稱、教育程度、公司等級及年收入。實證獲得三個模型之函數如下：
Logit模型
Z = - 6.7127 + 0.6340X3 - 0.0125X4+ 0.4060X8 + 2.096X9
Probit模型
Z = - 3.8509 + 0.3528X3- 0.00747X4+ 0.2535X8 + 1.2044X9
區別分析模型

Z = - 4.44972 + 0.49197X3 -0.00952X4+ 0.3767X8+ 1.57719X9

其中 X3表示教育程度
X4 表示年收入
X8 表示公司等級
X9 表示職稱

三個模型中，Logit模型之準確率為74.5%，Probit模型之準確率為73.75%，區別分析模型之準確率為72.75%，相差雖然不多，但以Logit模型為較佳建立模式的方法。

none

第一章 緒 論
第一節 研究動機 ………………………………………… 1
第二節 研究目的 ………………………………………… 3
第三節 研究範圍 ………………………………………… 3
第四節 論文架構 ………………………………………… 3

第二章 相關理論與文獻探討
第一節 銀行信用評估原則………………………………… 5
第二節 信用風險評估功能與方法………………………… 9
第三節 違約風險模型………………………………………12
第四節 信用評分模式實驗研究方法之比較………………26
第五節 相關研究之文獻探討………………………………27
附　錄　………………………………………………………31

第三章 研究方法
第一節 風險特徵變數的選取………………………………36
第二節 資料來源……………………………………………36
第三節 資料分類……………………………………………38
第四節 樣本結構……………………………………………40
第五節 研究方法……………………………………………45
第六節 研究限制……………………………………………46

第四章 實證分析
第一節 檢定解釋變數之解釋能力…………………………47
第二節 模型分析……………………………………………48

第五章 結論與建議
第一節 研究結論……………………………………………57
第二節 建議…………………………………………………59

參考文獻……………………………………………………………61

中文部份：
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